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Testing the number of common factors by bootstrapped sample covariance matrix in high-dimensional factor models

来源:4166com金沙编辑:杨畅时间:2023-12-13浏览:166

主讲人:周望 教授

 间:2023年12月19日(周二)1400

 点:中心校区 敬业楼1501

主办单位:科技处 数学与统计学院

专家概况:

周望,新加坡国立大学应用统计系教授,2004年获得香港科技大学统计学博士学位。2021年遴选为国际数理统计学会会士(IMS Fellow)。周望教授的研究领域包括高维数据估计与检验、高维数据降维、SLESchramm–Loewner Evolution)、高维随机矩阵、多元数据分析等。截至202111月,周望教授共发表70余篇研究论文,在概率统计、经济、信息论领域顶级期刊Journal of Econometric, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of the Royal Statistical Society, Series BAnnals of Prob., Annals of Applied Prob., Biometrika, IEEE Transactions on Information Theory期刊上共发表二十余篇。


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